Valerio Anzino morì il 5 marzo 1899 nella sua residenza a Roma in Via Sudario, 47. I funerali si tennero 3 giorni dopo presso la Chiesa di S. Carlo ai Catinari . Il corteo funebre iniziava in Via Sudario, 51, (accanto alla residenza di Valerio), e si concludeva presso la Chiesa di S Carlo ai Catinari, Piazza Benedetto Cairoli, 117, che distava circa 300 metri (circa 8 minuti di camminata lenta) .
Ai funerali della famiglia di Valerio erano presenti il Cav. Alberto Anzino, (fratello di Valerio), Giuseppina Anzino, (sorella di Valerio), Angiolina Scarabelli, (cognata di Valerio), Carlo Anzino, (nipote di Valerio), Clementina (Anzino) Rossi, (nipote di Valerio), marito di Clementina, Mario Rossi, e i figli del fratello defunto di Valerio, Alessandro Anzino, Alberto, Nicola, Camilla, Giuseppe e Giovanni. Presenti anche il Re, Umberto I , e la sua Regina, Margherita di Savoia , insieme a molti membri della Regia Corte
